자동매매 실험 노트
비트코인·이더리움으로 2년 7개월간 실제로 돌려본 결과입니다. 직접 골라보세요.
2년 7개월 뒤
“잔파도 먹기”를 골라보세요. 수수료를 전부 지워도 100만원이 48만원입니다. 수수료가 아까워서 못 하는 게 아니라, 먹을 게 없는데 수수료까지 낸 것입니다.
12개 조합 중 하나만 크게 벌었습니다. 그런데 연도별로 쪼개면 2024년이 다 만든 수익이고 2025년은 마이너스였습니다. 12번 던져서 한 번 잘 나온 걸 실력이라고 부르지 않습니다.
12개 조합 중 그냥 사서 들고만 있는 것보다 나은 건 2개뿐이었습니다. QQQ를 이긴 건 앞서 말한 그 한 개뿐입니다.
저희도 모릅니다. 그래서 저희가 직접 설계한 전략도 같은 기준에 넣었습니다.
6년치로 검정했고 과최적화 확률이 77%로 나왔습니다. 안 씁니다.
백테스트는 이 전략이 돈을 벌 것임을 증명하는 과정이 아니라,
돈을 벌 가능성이 낮은 전략을 탈락시키는 과정입니다.
기간 2024-01 ~ 2026-08 (2년 7개월) · 대상 BTC·ETH 무기한 선물 50:50 ·
데이터 OKX 공개 API 직접 수집
수수료 taker 0.05% 전량 · 슬리피지 실측치의 10배(보수적으로) ·
펀딩 8시간 정산 실제 이력
비교군 같은 기간 BTC·ETH 50:50 사서 보유 = 111.3만원 (최대낙폭 −58.6%) · QQQ = 172.2만원
엔진은 먼저 13개 항목으로 자체 검증했습니다. 그 과정에서 손절이 특정 조건에서
등록되지 않는 버그를 찾았고, 고치기 전후로 같은 전략 수익률이 173%에서 241%로
바뀌었습니다. 엔진을 못 믿으면 그 위의 숫자는 전부 의미가 없습니다.
“하루마다”에서 두 추세 전략의 값이 같은 것은 오류가 아닙니다 —
일봉에서는 두 설정이 같은 신호가 됩니다.
백테스트 결과를 갖고 계신데 믿어도 되는지 모르겠다면, 독립적으로 다시 돌려 드립니다. 룩어헤드·비용 모델·과최적화(워크포워드·DSR·PBO)를 점검하고 합격이면 합격, 아니면 아닌 대로 그대로 보고합니다.
전략의 통계적 유효성을 검정하는 기술 분석 서비스입니다. 종목·전략 추천이나 투자 자문이 아닙니다.
info@afkdesk.com